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苏志伟教授为我院师生举办讲座

发布日期:2021-10-12   点击量:

2021年10月8日晚上7:00——9:00,青岛大学特聘教授苏志伟老师为我院研究生进行了一场主题为“拔靴滚动因果关系检验研究方法——以‘货币增长与通货膨胀的关系’为例”的学术讲座。

讲座中,苏教授首先通过事例提出时间序列数据在不同时段和不同条件下如何分析的问题,引出拔靴滚动因果关系分析的相关概念,并用图示法向大家解释了货币增长与通货膨胀的动态因果关系变化。然后,运用整体流程、向量自回归模型及参数稳定性检验验证下,指出Granger因果检验与滚动因果关系的区别——滚动因果方法相较于Granger因果检验,前者在小样本的检验中表现出极大的优势,不仅能够使我们获得更准确的结果,对于分析结构性突变也具有重大作用,而结构性突变是时间序列数据普遍存在的一种现象,分析其背后的实际经济含义具有理论意义和应用价值。接着,苏教授现场为大家传授操作E-views软件和R语言进行因果检验的方法,并且向同学们详细地介绍了他本人运用拔靴滚动因果关系检验研究方法撰写论文的心得体会。

两个多小时的时间,苏志伟教授从理论到实操向我们讲授了如何建构拔靴滚动因果关系检验模型,以及如何运用E-views数据分析软件和R语言进行操作。这次讲座对于提升我院研究生的科研能力起到了一定的积极作用。(2021级金融工程学班陈傅俊杰供稿)

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